（コラム） 森封のカブロボ探求　第2回

こんにちは、森封（もりふう）です。

前回のコラムでフィボナッチ数列とゴールデンクロスの関係について紹介しましたが、今回はその内容を実際にカブロボ SDK のプログラミングを使って検証してみます。

まずカブロボのプログラミングコードは以下のようにします。検証目的なので screening メソッドは使わず、全て order メソッドの中で判断と売買注文を行っています。

内容を簡単に紹介しますと、毎日午前場が始まる直前に全銘柄を対象に、前日終値が決まった時点でゴールデンクロスやデッドクロスが発生したかどうかを調べます。ゴールデンクロスが発生している場合は「買い」のサインと、デッドクロスが発生した場合は「売り」のサインであると判断します。「買い」サインが発生した銘柄について、空売りしていた場合は全て買い戻して決済した上で、単元株数だけ買い注文を出します。「売り」サインの場合は逆に、買っていた場合は全て売って決済し、その上で単元株数の空売り注文を出します。空売りについてはプログラミングロジックとしては実装しますが、実際に行うかどうかはパラメータで別に指定します（後述します）。

コード1: カブロボ SDKを使ったゴールデンクロスによる売買 KaburoboColumnRobot.java
コード2: このロボットの robot-config.xml

このコード1とコード2のソースコードは、こちらからダウンロード できます。zip形式になっています。

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コード中の最初の方の※印の部分がゴールデンクロスを判断するスパンを調整する部分です。この例では８日と２１日で計算するようになっていますが、ここを適宜変更することで計算日数を変えたり、日単位ではなく、週や月単位にすることもできます。

robot-class-name は実際のロボットの名前に合わせて変更してください。また short-trade は現在 true になっており、これは「空売りを有効にする」ことを意味しています（なので、上記のコードでデッドクロスが発生すると、所有株を全て決済した上で空売り注文を行います）。この値を false に書き換えると空売り自体が無効に設定されるため、コード上の空売り注文は全て無視するロボットになります（つまりデッドクロス時には所有株を決済するだけのロボットになります）。　またシミュレートの期間は2005年1月1日から2006年12月29日に、初期資産額は5000万円に設定しています。これらの値は適宜変更してシミュレートいただいても構いません。

このロボットを動かしてみた最終結果の取引データはこちらです：
初期資産額(円)　　　　　　：50,000,000
最終資産額(円)　　　　　　：51,783,037
取引開始日　　　　　　　　：2005-01-04
取引終了日　　　　　　　　：2006-12-29
経過日数(日)　　　　　　　：724
運用日数(日)　　　　　　　：493
総トレード数　　　　　　　：1,084
勝ちトレード数　　　　　　：443
負けトレード数　　　　　　：641
勝率(％)　　　　　　　　　：40.87
年間平均トレード数　　　　：631
全トレード平均期間(日)　　：27
勝ちトレード平均期間(日)　：45
負けトレード平均期間(日)　：16
最長フラット期間(日)　　　：1
トータル約定金額(円)　　　：1,497,118,640

一応プラスです、２年間で約４％増。でも勝率は40%強。必ずしも優秀なロボットとは言えないと思います。２年間で資産額の約３倍取引しているので、証券会社的にはまあまあ嬉しいロボットかも（苦笑）。

このロボットは短期８日と長期２１日でゴールデンクロスを計算して売買したロボットでした。この短期と長期の数字を前後に１～２日ずつずらして比較した結果はこちらです：

こうして比較してみると、赤字の８日-２１日のゴールデンクロスロボットは、資産額はともかく、勝率に関してはそこそこ優秀な成績を残せているようです。フィボナッチ数列に出現する数値を使うという戦略は、意外と侮れないかもしれません。

森封 （もりふう）
第１回カブロボコンテスト 優秀アルゴリズム賞 受賞者

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